Indeks LQ45 · diperbarui mengikuti hari bursa
Ketik satu kode saham. Kami tunjukkan profil risiko dan imbal hasilnya, kelompok mana yang paling menggambarkan perilakunya menurut K-Means, serta derajat keanggotaannya di tiap kelompok Fuzzy C-Means.
Data terakhir diperbarui
25 September 2026
Pembaruan otomatis harian setelah bursa tutup
Analisis dijalankan
25 September 2026
Run #2
Jendela analisis
252 hari perdagangan
16 September 2025 — 25 September 2026
Cakupan emiten
45 emiten eligible dikelompokkan menjadi 3 kelompok — bukan menurut sektor, melainkan menurut bagaimana harganya bergerak selama 252 hari perdagangan dalam jendela analisis. Nama tiap kelompok dibentuk otomatis dari centroidnya setelah clustering selesai.
Imbal hasil kumulatif 42.7% sepanjang jendela dengan volatilitas 51.0%, Sharpe Ratio 0.81, dan penurunan terdalam -35.0%. Likuiditas rata-rata 37 juta lembar per hari dari 14 emiten. Kompensasi risikonya paling baik di run ini — cocok untuk investor yang mengejar pertumbuhan.
Imbal hasil kumulatif -13.9% sepanjang jendela dengan volatilitas 80.5%, Sharpe Ratio -0.05, dan penurunan terdalam -68.0%. Likuiditas rata-rata 790 juta lembar per hari dari 9 emiten. Pergerakannya relatif terkendali — condong ke peran penstabil portofolio.
Imbal hasil kumulatif -16.9% sepanjang jendela dengan volatilitas 40.7%, Sharpe Ratio -0.43, dan penurunan terdalam -39.7%. Likuiditas rata-rata 194 juta lembar per hari dari 22 emiten. Imbal hasilnya lemah relatif terhadap risikonya — perlu kehati-hatian ekstra.
Lima fitur diringkas menjadi dua komponen utama sehingga seluruh indeks dapat dibaca dalam satu bidang. Semakin berdekatan dua titik, semakin mirip perilaku harganya.
Arahkan kursor ke titik untuk melihat emiten, klik untuk membuka analisisnya.
Lima tahap, dari data mentah hingga kelompok yang teruji.
Harga harian konstituen LQ45 aktif, diperbarui otomatis tiap hari bursa. Jendela run ini: September 2025 — September 2026.
Pembersihan data, perhitungan imbal hasil harian, dan penanganan hari non-bursa.
Lima fitur: return, volatilitas, volume, Sharpe ratio, maximum drawdown.
Transformasi Z-score agar seluruh fitur setara skala.
K-Means dan Fuzzy C-Means, dievaluasi lewat silhouette dan FPC. Nama kelompok dibentuk setelahnya dari centroid.
Jumlah cluster diuji dari 2 sampai 6. Silhouette score mengukur seberapa rapat sebuah emiten dengan kelompoknya dibanding kelompok terdekat lainnya; fuzzy partition coefficient mengukur ketegasan pembagian pada Fuzzy C-Means. Silhouette tertinggi memang jatuh pada 6 kelompok, tetapi di sana ada kelompok yang hanya berisi sangat sedikit emiten — itu pencilan, bukan pola pasar. Yang dipakai adalah 3 kelompok (0.321), nilai tertinggi di antara pembagian yang setiap kelompoknya cukup berisi.
| k | Silhouette K-Means | Silhouette FCM | FPC |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.296 | 0.280 | 0.658 |
| 3 | 0.321 | 0.321 | 0.610 |
| 4 | 0.343 | 0.328 | 0.573 |
| 5 | 0.368 | 0.265 | 0.513 |
| 6 | 0.371 | 0.336 | 0.529 |
45 emiten eligible pada run ini. Klik salah satu untuk membuka analisis lengkapnya.